Schwankungsbereich von Basiswerten während eines
bestimmten Zeitraums. Die Volatilität ist eine mathematische
Größe (siehe auch
Standardabweichung) für das Maß des Risikos einer
Kapitalanlage. Bei
Fonds wird zum Beispiel ein Durchschnittswert für die
Entwicklung in einem Monat gebildet. Die Schwankungen dieses
Werts werden als Standard genommen und gemessen, wie weit sich
der Fonds in einem Monat von diesem Durchschnittswert entfernt
hat. Man errechnet also die Schwankungsbreite um den Mittelwert
herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, um so volatiler
und damit risikoreicher ist ein Fonds. Eine weitere Messgröße
für das Risiko ist beispielsweise der "Maximale Verlust".
Weitere Begriffe:
Bewertungsmodelle,
Vega. |
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